兩個多禮拜以來，台指上漲了超過900點，今天更強勢站上8000點!
但有操作期指的人或許還記得，
如此強勢的台股，卻在1月30號起漲日的當周，每日尾盤都出現了「逆價差」。
像1月31號當天尾盤的逆價差甚至還多達50點!
有不少版友對「價差」情有獨鍾，
但價差的操作效果到底如何? 今日就讓我來作個統計分析吧!
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績效統計三步驟：
Step1.技術的原理或基本假設是甚麼?
「價差」能決定方向，傳說中拿來判定方向應該賺翻了~
Step2.大略的基本操作是甚麼?
進場條件：
每日台指期收盤前，當價差為正價差時，就在收盤前買進一口多單，
當價差為負價差時，就在收盤前賣出一口空單。
出場條件：
交易於隔天收盤前平倉，
重新計算價差後，再依照進場條件進場。
ps.由於在收盤3分鐘內價格波動不會太大，因此進場跟出場價都以收盤價為依據。
Step3.技術中最重要的參數是?
價差是最重要的參數，價差的多寡應該是關鍵。
以下使用1998年7月~2011年10月的台股及台指期指數作為資料來源，績效統計如下：
結論：
當價差越大，方向代表性越高，策略準確性越好，
扣掉交易成本，平均十餘年下來，每口台指期貨約可賺150萬，
但若依照過小的價差作為交易參考，長期來說，只會慘賠收場...
隨文附上盤中版友的討論串作為參考，
還記得我昨天提到的「勝率90%的獲利機會」嗎?
信手拈來，這不正是一個鮮活的例子嘛。
ps.若想索取價差分析的原始資料檔，歡迎在下列表單留下mail，我會將資料寄給您。
(索取價差分析原始檔)
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今日未平倉獲利：+30,100
帳戶餘額：1,189,075
2/15擦鞋童指標：-15
操作：2/15開盤把2月多單轉倉至3月，進場都是開盤價，順便偷了8點左右的價差~
收割獲利約13萬多，這一切都得謝謝擦鞋童們的慷慨，我真的由衷感激 (淚)。
明日(2/16)基本多單也同樣繼續留倉，並且在明日開盤加碼兩口小台~
警語：本文為個人操作想法，作者對內容不做任何交易盈虧之擔保~
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