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很高興還是有人認真的找出了績效表(http://ppt.cc/5Hys)的其中一個問題


→ pou:每筆期望值大概七點 mdd 跟 最小資金需求一樣 哈哈 06/21 21:20

→ pou:準備七萬多去做 剩下四萬就沒法下了 所以最小資金要準備15W UP 06/21 21:21


blog 這邊也有一位發現問題的網友

http://redfiree.pixnet.net/blog/post/31653358#comments

facebook 的粉絲團也有位網友回答

https://www.facebook.com/No.Wash.Shoes/posts/380534278670588


在此給他們鼓掌!在上百行推文中只有他們與眾不同的去認真找答案

至少他們有成功者的一個特質:Think different!

與眾不同未必成功,但成功者必定與眾不同!

回到正題,這一個問題的確在 Max intraday drawdown(最大連續虧損)跟 Account size required(帳戶資金需求)在這績效表中竟然是一樣的!

正常的 Account size required 應該是 Max intraday drawdown 加上保證金

在這張績效表中,系統作者沒設定保證金,這會有什麼影響呢?

首先,Account size required 這一個項目就代表了這系統需要多少資金去操作

如果你真的只拿 76,400 去操作這個系統,就算當沖保證金減半,只要遇到不到一半的 Max intraday drawdown

就會保證金不足直接爆倉出場了!而系統可能在接近 Max intraday drawdown 的地方又開始賺錢

最後的結果就是,系統賠錢的時候你都賠了,系統賺錢的時候你卻在場外乾瞪眼...

這狀況聽來搞笑,但是很多程式交易新手都因為看不懂績效表而犯過這樣的錯誤!

讓我們來試著計算看看正確的 Account size required 是多少?

一口大台目前保證金是 83,000,計算一下 Account size required 應該是

Account size required = 76,400(最大連續虧損)+83,000(保證金)

所以正確的 Account size required 應該是 159,400!

意思是這個系統操作一口大台應該至少要用 159,400 才是相對安全的

(當然不代表真實狀況是這樣,程式交易的陷阱還有很多,有空後續再討論)


接著,Account size required 的數字還會直接的去影響到一個績效表中的重要指標

就是 Return on account(帳戶投資報酬率)!

先來簡單了解一下 Return on account(ROA)是怎麼計算出來的

ROA = (Total Net Profit(淨獲利) / Account size required)*100 %

大部份程式交易教學文章或書籍,會把 Return on account 當作重要的系統選擇數據之一

很多專門靠銷售系統賺錢的業者就會針對 Return on account 去動手腳

最直接的辦法就是不要設定保證金,讓 Account size required 數字很小

由於 Account size required 是分母,分母很小,自然看起來 ROA 就會很高


如同前文例子中,未加保證金的狀況下 ROA 是 7509.69 %

看起來是一個可以讓人成為世界首富的報酬率(笑)

那加上保證金後的真實 ROA 會是怎樣呢?

ROA = (5,737,400(淨獲利) / 159,400)*100 %

結果真正的 ROA 應該是 3599.37 %,比腰斬還要再低的數字!

大家可能會覺得 3599.37 % 也蠻不錯的,以這樣的 ROA 要當世界首富也不是難事對吧?

不過前面一篇文章我是不是告訴各位,這張績效表有兩個問題,我們現在已經解答一個

那另一個問題呢?其實這個問題更大條!幾乎會影響整張績效表所有數據!

由於大家都沒有找到這個問題,所以我再給各位一點提示

提示:注意文章中(http://ppt.cc/5Hys)的交易成本!

解答一樣會在下一篇公佈,網友可以留言或推文來說出問題或是提出正確的數字!


噬金蟻


對帳單 

2012-06-22_224254  
(2011/12/22起開始交易至今)
總入金金額: 1,040,000元
目前帳戶權益: 1,070,900元
目前帳戶報酬(率):+30,900元(或+2.97%)
同期台股走勢 :6,968→7222
同期台股報酬(率) : +254點(或+3.64%)
6/22擦鞋童指標:-14
操作:今日沒動作,下一交易日多單全數平倉。

2012-06-22_231218  

警語:本文為個人操作想法,作者對內容不做任何交易盈虧之擔保~

 

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